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在人民币国际化不断推进、人民币汇率双向波动加强的背景下，构建具有优良预测能力的汇率预测模型愈发重要。我们发现参数模型对汇率预测的能力不仅取决于模型设定是否正确，还取决于模型一方面能否迅速探测模型参数的结构性变化以使用最佳信息估计模型参数，另一方面能否及时识别模型解释变量以使用最佳参变量对汇率进行预测。本书构建了乘数自适应可变窗算法与自适应变元算法以解决上述问题，同时检验了自适应体系建模在发现中国汇率体制变化的影响及汇率预测中具有的突出优势。
- 封面
- 前折页
- 书名页
- 摘要
- 目录
- 绪论
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第一章 文献综述
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第一节 汇率预测现有模型及其评述
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第二节 宏观经济预测中的结构性变化难题与自适应预测
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第三节 高维变量选择模型及其应用
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第四节 经济量化分析及其结论
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结论
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第二章 局部适应性算法
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第一节 局部适应性多元货币模型
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第二节 数值模拟与预测能力检验
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第三节 人民币汇率预测
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结论
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附录：欧元、英镑、日元兑人民币汇率样本外预测比较
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第三章 乘数自适应可变窗算法
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第一节 乘数自适应可变窗建模步骤
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第二节 乘数自适应可变窗算法理论
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第三节 数值模拟与预测能力检验
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第四节 人民币汇率预测
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第五节 超变量参数稳定性检验
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结论
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附录1：美元兑英镑与美元兑日元汇率
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附录2：定理证明
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第四章 自适应变元算法
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第一节 自适应判别条件
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第二节 SCAD惩罚函数
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第三节 自适应变元算法
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第四节 数值模拟与预测能力检验
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第五节 人民币汇率预测
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结论
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附录1：欧元、英镑、日元兑人民币汇率样本外预测比较
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附录2：定理证明
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第五章 汇率期限结构建模
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第一节 汇率的三因子理论模型
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第二节 汇率期限结构模型
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第三节 汇率的状态空间转移模型
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结论
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附录1：远期汇率价格公式的证明
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附录2：美元兑欧元、美元兑日元、美元兑英镑的样本外实证预测结果
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- 结语
- 参考文献
- 版权页
- 后折页
- 封底
- 出版地 ： 中國大陸
- 語言 ： 簡體中文
- DOI ： 10.978.75228/05863
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