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金融市场是一个充满活力的市场，对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。本书首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS 检验和Fama-MacBeth 两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后，将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs 长期表现、基金绩效表现等多个方面，探讨了我国金融市场的运行规律。
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- 摘要
- Abstract
- 目录
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第一章 绪论
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一 研究背景与研究意义
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二 研究内容与分析框架
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三 研究思路与研究方法
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四 研究特色与创新之处
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第二章 资产定价理论回顾与相关文献综述
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一 资产定价理论发展回顾
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二 国内外相关实证研究文献综述
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三 本章小结
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第三章 五因子资产定价模型在中国股市的适用性研究
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一 五因子资产定价模型的主要理论
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二 样本选取和研究设计
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三 实证研究
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四 实证结果再分析
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五 本章小结
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第四章 五因子资产定价模型在牛熊市状态下的表现研究
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一 牛熊市状态的划分
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二 牛熊市状态下的平均收益特征
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三 实证研究
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四 实证结果的再讨论
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五 本章小结
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第五章 五因子资产定价模型在流动性定价研究中的应用
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一 流动性的测度
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二 样本选取与研究设计
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三 实证分析
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四 本章小结
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第六章 五因子资产定价模型在IPOs长期表现研究中的应用
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一 引言
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二 IPOs长期表现的研究方法
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三 样本选取与描述性统计分析
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四 实证结果及分析
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五 本章小结
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第七章 基于五因子资产定价模型和GCT回归模型的基金绩效分解
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一 引言
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二 变量定义和研究方法
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三 样本选取与描述性统计分析
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四 实证结果及分析
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五 本章小结
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第八章 研究结论与展望
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一 研究结论与启示
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二 研究不足之处与展望
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- 参考文献
- 后记
- 后折页
- 封底
- 出版地 ： 中國大陸
- 語言 ： 簡體中文
- DOI ： 10.978.75201/28858
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