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本书共分八章。第一章重点介绍金融工具设计的方法和步骤，以及常用的工具软件；第二章、第三章重点介绍债券和股票两类基础金融工具的模拟设计；第四章、第五章、第六章、第七章重点介绍几种主要的金融衍生工具的模拟设计；第八章重点介绍如何运用金融工具进行风险管理。
- 版权信息
- 目录
- 前言
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第一章 金融工具设计基础及实验环境介绍
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第一节 金融工具的主要类型及特点
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第二节 金融工具设计方法概述
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第三节 金融工具设计的技术准备
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第四节 常用实验环境介绍
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第二章 债券类金融工具模拟设计
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实验一 利率期限结构的计算——基于Vasicek模型
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实验二 债券的定价
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实验三 固定收益证券计算
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实验四 久期和凸性的计算
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实验五 美国运通TRS付款卡应收账款证券化案例分析
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本章参考文献
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第三章 股权类金融工具模拟设计
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实验一 股票的定价
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实验二 求有效边界——应用黄和利曾伯格的方法
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实验三 估计β系数
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实验四 风格分析
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实验五 御食园上市估值案例分析
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本章参考文献
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第四章 期货及套期保值模拟设计
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实验一 股指期货模拟设计——基于Alpha动量交易策略
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实验二 国债期货模拟设计
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实验三 钢材期货套期保值策略设计
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实验四 股指期货套期保值策略设计
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本章参考文献
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第五章 欧式期权模拟设计
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实验一 简化二叉树欧式期权设计
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实验二 JR二叉树欧式期权设计
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实验三 CRR树欧式期权设计
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实验四 布莱克-舒尔斯欧式期权设计
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本章参考文献
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第六章 美式期权模拟设计
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实验一 二叉树美式期权设计
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实验二 布莱克-舒尔斯美式期权设计
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本章参考文献
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第七章 期权交易策略模拟设计
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实验一 期权交易策略——Covered Call
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实验二 期权交易策略——Protective Put
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实验三 期权交易策略——Bull Spread
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实验四 期权交易策略——Butterfly Spread
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本章参考文献
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第八章 金融工具风险管理
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实验一 风险的度量——风险值
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实验二 信用违约掉期（单资产）的估值——基于FINCAD分析套件
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实验三 “波动率微笑”风险管理——基于SABR随机波动率模型
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本章参考文献
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