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金融計算：Excel VBA基礎實作
作者
：
出版日期
：
2014
閱讀格式
：
PDF
ISBN
：
9789865943721
李明達
台北商專附設空專講師。專長：投資學、數值方法與模擬分析、風險管理、財務工程、固定收益證券、金融市場。東吳大學商用數學系碩士， 擁有證券分析師、國際風險管理師(Professional Risk
Manager, PRM) 等金融專業證照，歷任第一金證券與富邦投信，現職第一金證券風險管理室。
- 前言
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Unit 1 VBA
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Chapter 1：VBA
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1-1 認識Excel VBA
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1-2 資料型態（Data Type）與變數
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1-3 陣列（Array）
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1-4 運算子
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1-5 流程控制指令
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1-6 Sub 及Function
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1-7 通用程序與內建函數的調用
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Chapter 2：規劃求解
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2-1 規劃求解Solver.xlam
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2-2 投資組合管理
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2-3 最適投資組合表單建置
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2-4 範例
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2-5 自訂函數
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Unit 2 選擇權評價
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Chapter 3：Black-Scholes 公式
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3-1 股價的隨機過程
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3-2 Black-Scholes
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3-3 Greeks
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3-4 選擇權避險策略
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3-5 隱含波動率（Implied volatility）
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3-6 Black-Scholes 表單建置
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3-7 Black-Scholes 一般式
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3-8 Black-Scholes 一般式表單建置
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3-9 自訂函數
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Chapter 4：樹狀結構
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4-1 二元樹模型（Binomial Option Pricing Model）
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4-2 二元樹模型Greeks
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4-3 二元樹模型表單建置
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4-4 Boyle 三元樹
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4-5 Boyle 三元樹表單建置
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4-6 自訂函數
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Chapter 5：有限差分法（Finite Differences）
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5-1 顯式有限差分法（Explicit Finite Differences）
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5-2 隱式有限差分法（Implicit Finite Differences）
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5-3 有限差分法表單建置
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5-4 自訂函數
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Chapter 6：蒙地卡羅模擬法（Monte Carlo Simulation）
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6-1 隨機亂數（Random Number）
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6-2 蒙地卡羅模擬法（Monte Carlo Simulation）
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6-3 蒙地卡羅模擬法─歐式選擇權表單建置
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6-4 蒙地卡羅模擬法─最小平方法（LSM）表單
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6-5 自訂函數
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Unit 3 固定收益
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Chapter 7：債券
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7-1 債券價格
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7-2 隱含殖利率
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7-3 債券敏感性分析
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7-4 債券價格表單建置
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7-5 自訂函數
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Chapter 8：利率期間結構
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8-1 利率期間結構
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8-2 即期利率與遠期利率
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8-3 調整期間法
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8-4 拔靴法（Bootstrap Method）
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8-5 計量估計法
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8-6 自訂函數
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Chapter 9：利率均衡模型
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9-1 Vasicek (1977) Model
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9-2 Cox，Ingersoll and Ross (1985) Model
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9-3 一般均衡模型表單建置
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9-4 自訂函數
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Chapter 10：Hull-White 利率三元樹
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10-1 Hull-White (1990，1994a) Model
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10-2 三元樹表單建置
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10-3 浮動利率債券
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10-4 參數校準（Calibration）
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10-5 參數校準表單建置
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10-6 自訂函數
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Unit 4 風險管理
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Chapter 11：市場風險─風險值（Value at Risk；VaR）
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11-1 風險值（Value at Risk；VaR）
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11-2 風險值的衡量方法
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11-3 回朔測試
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11-4 自訂函數
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Chapter 12：信用風險─選擇權模型
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12-1 以選擇權模型衡量信用風險
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12-2 牛頓拉福森法
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12-3 選擇權模型表單建置
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12-4 自訂函數
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- 參考文獻
- 附錄：如何使用附帶表單範例檔案
- 出版地 ： 臺灣
- 語言 ： 繁體中文
- DOI ： 10.6140/AP.9789865943721
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