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近年来，不断有重大的与股指期货交易有关的事件在提醒着我们股指期货交易的重要性。此类异常现象的不断出现促使我们思考，既然套期保值是股指期货推出的一个重要目的，那么对于投资者而言，在避险时采用多少期货来规避现货风险，即避险比率，显得非常重要。本书针对这一问题，利用制度分析和实证研究的方法对避险比率进行研究。
本书涵盖两方面的内容：
1. 通过我国当前股指期货交易制度与其他发达资本市场国家相关制度进行横向比较，采用制度分析的方式，考察了股指期货交易设计、交易监管等方面的差异并通过这种对比给出交易制度和监管制度方
本书涵盖两方面的内容：
1. 通过我国当前股指期货交易制度与其他发达资本市场国家相关制度进行横向比较，采用制度分析的方式，考察了股指期货交易设计、交易监管等方面的差异并通过这种对比给出交易制度和监管制度方
- 第一章 绪论
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第二章 全球股指期货的发展历史与现状
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2.1 全球股指期货的发展历史
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2.2 股指期货推出的背景与特征
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2.3 股指期货保值避险机制
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2.4 各国股指期货相关制度保障
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2.5 中国股指期货市场的发展历程和现状
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第三章 文献综述
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3.1 股指期货与现货市场的互动关系研究
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3.2 股指期货最优保证金制度相关研究
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3.3 股指期货最优套期保值比例相关研究
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第四章 研究方法和样本选择
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4.1 最优避险比率策略数学模型
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4.2 基于VaR模型的期货最优套期保值比率模型
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4.3 最优避险比率方法
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4.4 基于Copula-GARCH模型的最优方差套期保值
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4.5 样本选择
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第五章 数据检验
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5.1 平稳性检验
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5.2 动态相关性分析
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5.3 分整检验
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第六章 实证分析
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6.1 基于Copula-GARCH模型的最优套期保值比率
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6.2 基于M-GARCH模型的最优套期保值比率
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6.3 基于M-GARCH模型的最优套期保值效率
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- 第七章 结论
- 参考文献
- 出版地 ： 中國大陸
- 語言 ： 簡體中文
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