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本書是以2004年5月作者在普林斯頓大學金融學講座上的講稿為基礎，進而加工完成的。
- 封面页
- 书名页
- 版权信息
- Digital Lab简介
- 出版前言
- 前言
- 目录
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1 简介
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本书主要内容
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方法论
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教学安排
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细剖
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参考文献
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章节
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2 均衡
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交易和均衡
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决定因素和结果
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时间、收益、证券以及预测
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市场风险／报酬定理及推论
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案例
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一致的内容
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案例1：Mario、Hue和鱼
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交易
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均衡
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小结
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3 偏好
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期望效用
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边际效用
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状态偿付
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状态保留价格
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边际效用曲线的特征
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证券保留价格
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买盘和卖盘
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期望效用最大化
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案例2：Mario、Hue和他们富裕的兄弟姐妹
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二次效用函数
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案例3：Quentin和他富裕的姐姐Querida
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递减相对风险回避系数
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案例4：David和Danielle
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曲折边际效用函数
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案例5：Kevin和Warren
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小结
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4 价格
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完备市场
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案例6：Quade、Dagmar和指数基金
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案例7：完备市场中的Quade和Dagmar
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机会价格
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机会价格和消费数量
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定价核
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市场策略
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期望收益与总消费
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资产定价公式
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充分完备市场
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基础定价方程
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核贝塔方程
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市场贝塔方程
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偏好、定价核与组合选择
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资本资产定价模型
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证券市场线
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幂证券市场线
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阿尔法值
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夏普比率
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案例8：代表性投资者
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事前与事后关系
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小结
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5 境况
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投资者多样性
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工资和抵押收入
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案例9：场外仓位——影响投资者的资产组合但不影响价格
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案例10：场外仓位——影响价格及资产组合
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税收与国别偏差
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案例11：年长投资者、年轻投资者和破产规则
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状态依赖偏好
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案例12：一般状态依赖偏好
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案例13：多种状态依赖偏好
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小结
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6 预测
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期望不一致
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主动和被动投资管理
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民众之声
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案例14：Mario和Hue意见不一致
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案例15：更多预测不一致的投资者
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案例16：正确的与不正确的预测
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案例17：有偏和无偏预测
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案例18：不同精度的无偏估计
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指数基金
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小结
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7 保护
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保护型投资产品
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本金保护型股票挂钩最低收益信托凭证
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期权
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案例19和案例20：Quade、Dagmar和期权
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案例21：群体中的Karyn
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案例22：Karyn和投资者群体都可交易期权
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案例23：Karyn及其志同道合者
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保护的需求与供给
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衡量投资者的偏好
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动态策略
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下档保护产品的买卖双方
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小结
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8 建议
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投资建议
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人口概况和个人投资决策
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投资者与投资顾问
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组合优化
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历史收益和未来收益
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因子模型
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投资与赌博
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宏观一致的预测
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资产配置和投资建议
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均衡的其他内容
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一些合理的个人投资建议
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- 参考文献
- 出版地 ： 中國大陸
- 語言 ： 簡體中文
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