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這本書的目標讀者是剛開始學習期權以及有一定期權基礎,但又想提高實踐與理論相結合能力的朋友們,適合期權零基礎,同時希望靈活運用期權及策略進行對沖、套利和投機的人群。本書內容期權基本概念,到期權希臘字母及隱含和歷史波動率的理論和實際操作意義。通過深入介紹基本標的物和期權的組合策略等,並結合實例,進行生動的實戰思想講解。熟練地掌握期權可以讓你在這個市場上始終處於勝率更高的有利方,而不是被動地等待市場創造機會。熟練地操作期權可以讓你在變化的市場面前從被動轉為主動,可以在波動市場裡更好地抓住方向來放大收益,在波動率極端的情況下通過期權組合保護你的頭寸不受影響,在方向不明確的市場裡,通過各種操作主動賺取權益金,獲得穩定收入。 希望大家在讀完本書後,能對期權的基本概念有一個基本的瞭解,也能夠熟練運用期權這個金融衍生工具為自己的投資更好的服務,最後希望大家早日實現財富自由,投資是一輩子的事情,希望本書在投資的道路上伴你前行。
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- 书名页
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- 内容简介
- 作者简介
- 前言
- 目录
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Ⅰ 基本概念(5课时)
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第1课 什么是期权?
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第2课 未平仓量(Open Interest)与交易量(Volume)的概念和它们的区别
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第3课 如何像交易股票那样交易期权?
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第4课 期权的内在价值和时间价值
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第5课 期权价格的平价关系
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Ⅱ 期权的定价以及期权中的Greeks含义(5课时)
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第6课 二项期权定价模型
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第7课 布莱克-舒尔兹模型定价模型(Black-Scholes model)
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第8课 隐含波动率与历史波动率
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第9课 特殊事件——季报、分红等对期权价格的影响
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第10课 如何理解影响期权价值变化的因素——Delta、Gamma、Theta、Vega?
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Ⅲ 期权的交易(4课时)
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第11课 期权的基本操作——买入看涨/看跌期权
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第12课 如何用看涨期权和看跌期权实现套保
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第13课 再谈备兑看涨期权和保护性看跌期权策略
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第14课 由做市商所引发的思考
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Ⅳ 期权的策略及如何利用高级期权策略组合进行盈利(10课时)
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第15课 垂直期权组合策略的概念和应用
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第16课 跨式组合策略的概念和应用及如何调整
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第17课 高级组合策略——铁鹰策略iron condor及如何调整
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第18课 跨时间期权组合——日历组合/对角组合的概念和应用及如何调整
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第19课 双日历/双对角组合的概念和应用
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第20课 蝶式策略的概念和应用及如何调整
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第21课 比例组合的概念和应用
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第22课 通过期权拟合对应标的
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第23课 实战策略组合如何根据波动率进行交易
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第24课 剥削Gamma Scalping策略
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Ⅴ 期权高级理论与实战系列(12课时)
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第25课 如何在波动率不稳定的市场稳定盈利?
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第26课 怎样通过期权策略在美股财报季实现利润?
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第27课 深层次的理解波动率——历史波动率和隐含波动率,波动率微笑曲线
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第28课 波动率曲面
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第29课 波动率的预测模型
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第30课 如何在罕见的市场调整和波动前控制风险?
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第31课 预测和分析波动率的方法
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第32课 如何建立关于期权交易的风控体系和系统
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第33课 期权实战答疑(1)
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第34课 期权实战答疑(2)
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第35课 期权交易新手经常犯的九个错误
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第36课 关于中国期权的一些看法
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- 参考文献
- 出版地 : 中國大陸
- 語言 : 簡體中文
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