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進階ETF投資術:Smart Beta ETF投資與應用

出版日期
2017
閱讀格式
PDF
書籍分類
學科分類
ISBN
9789865812607

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超越指數,放眼智選,面臨全新指數優化操作策略,該如何掌握?一起與指數專家,
迎向「智選」新未來。

劉宗聖
元大投信總經理
中國上海財經大學經濟學博士
美國威斯康辛大學財務企管碩士
榮獲2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」、2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」,歷年得獎紀錄輝煌,著有ETF、金融相關等書籍逾40本。

黃昭棠
元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人
台灣政治大學EMBA金融組
2003年參與台灣首檔ETF(元大台灣卓越50)建置發展,於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿/反向ETF。榮獲2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」等多項大獎,著有《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。

林忠義
元大投信副總經理
國立中山大學財務管理碩士
具14年投資經驗,專長於量化策略研究,負責智選(Smart Beta)指數優化方案產品開發與設計,經營機構法人與退休金提供多元資產配置之投資解決方案。榮獲2014年第九屆證券暨期貨金椽獎-優等獎;著有《創世紀產品:槓桿反向ETF》。

李孟霞
華潤元大基金公司 投資管理部 投資總監
成功大學政治經濟學碩士
歷任元大投信大中華價值指數基金、寶滬深、元上證及滬深300正2基金經理,
現任深圳交易所中創100ETF及中創100ETF聯接基金經理
專長為投資組合管理及產品設計

陳郁仁
元大投信指數暨量化投資事業群專業襄理
美國俄亥俄州艾許蘭大學MBA
主要負責機構法人客戶服務與銷售,提供指數化產品策略與分析,指數化產品研究資歷5年

陳威志
元大投信指數暨量化投資事業群基金經理人、
國立中山大學財務管理碩士
投資研究經驗年資共計8.5年
專長為基金投資組合管理與量化策略開發

王紹宇
元大投信全權委託代操專戶經理人
國立中山大學財務管理碩士
投資經驗年資共計5年,專長為計量投資模型、投資組合管理及資產配置,榮獲2014年第九屆證券暨期貨金椽獎-優等獎;著作有《創世紀產品:槓桿反向ETF》

廖中維
元大投信專戶管理部專業襄理
淡江大學財務金融碩士
投資研究經驗年資共計5年
專長為計量交易策略開發及投資組合管理

張嘉祐
元大投信專戶管理部專業襄理
國立高雄應用科技大學金融資訊碩士
專長為量化分析與交易策略開發,投資研究經驗年資共計4年,著作有《國際脈動:原棕櫚油知多少》

曾妙蓮
元大投信指數暨量化投資事業群研究員
證券分析師
國立中山大學財務管理碩士
多因子投資量化模型與指數研究經驗4年

  • 推薦序 樂活退休&資產配置新寵–Smart Beta指數產品 元大投信董事長黃古彬
  • 作者序 為投資人帶來財富管理之最佳解決方案 元大投信總經理劉宗聖
  • 第一章 ETF市場簡介及機構法人應用
    • 一、全球ETF市場簡介
    • 二、台灣ETF市場簡介
    • 三、ETF策略運用
    • 四、Smart Beta ETF產品誕生
    • 五、Smart Beta ETF機構投資者運用
  • 第二章 全球Smart ETF介紹
    • 一、指數公司推出的Smart Beta指數系列介紹
    • 二、統計Smart Beta各類型分析
    • 三、大中華地區Smart Beta產品發行概況
    • 四、台灣Smart Beta ETF發展概況
    • 五、香港Smart Beta ETF發展概況
    • 六、中國Smart Beta ETF發展概況
  • 第三章 Smart Beta投資理論介紹
    • 一、因子投資理論
    • 二、因子投資流程
    • 三、挑選因子的多種方法
    • 四、Smart Beta三大特點
    • 五、如何挑選Smart Beta?
  • 第四章 Smart Beta ETF的交易策略
    • 一、Smart Beta ETF標的說明
    • 二、Smart Beta ETF差異性比較
    • 三、Smart Beta ETF交易策略應用-與原型ETF比較
  • 結 語 指數化投資的新世紀

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