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R所提供的統計與繪圖功能非常完整且豐富，不因它是個免費的軟體而有絲毫遜色，特別是種類多元的視覺化繪圖功能，本書重點在於以經濟計量方法和數量財務兩塊的模型作主軸撰寫，除了門檻模式(Threshold)和多變量GARCH，也包括作者自行開發的套件pdR(Panel Data Regression)和iClick。此外，書中也著重解決問題的程式設計，不只是介紹函數呼叫自己而已。
本書為您一一整理函數計算與範例程式說明以及圖表的介紹，讀者可以透過「概念說明」及「實例」操作來處理數據分析，並從資料分析、統計方法、數量財務專題等三個領域介紹實用的範例，讓你在最短時間可以操作R語言。
本書特色
★ 認識資料分析的統計原則
★ 探討經濟計量的R程式說明
★ 概念說明財經計量方法
★ 財經計量方法的實例操作
本書為您一一整理函數計算與範例程式說明以及圖表的介紹，讀者可以透過「概念說明」及「實例」操作來處理數據分析，並從資料分析、統計方法、數量財務專題等三個領域介紹實用的範例，讓你在最短時間可以操作R語言。
本書特色
★ 認識資料分析的統計原則
★ 探討經濟計量的R程式說明
★ 概念說明財經計量方法
★ 財經計量方法的實例操作
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Part 1 資料分析初步
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Chapter 0 最簡單的統計分析原理
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0.1 統計分析原理
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0.2 函數原理和資料分析
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0.3 再進一步
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Chapter 1 R的基本環境與Installation
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1.1 R與網路資源
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1.2 裝置系統程式
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1.3 更改語言模式
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Chapter 2 R的IDE模式
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2.1 R Commander
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2.2 Deducer
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2.3 RStudio
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Chapter 3 資料結構和基礎處理
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3.1 R的資料結構(data structure)
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3.2 資料處理(data manipulation)
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Chapter 4 資料存取和基本處理
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4.1 外部資料讀取
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4.2 資料之基本統計分析，library(fBasics)
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4.3 網路資料下載
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4.4 資料庫讀取─MySQL範例
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4.5 資料表處理的函數
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Chapter 5 探索性資料分析和視覺化
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5.1 資料性質之視覺化分析
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5.2 繪圖函數plot()
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5.3 3D立體繪圖
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5.4 Imaging Correlation相關性影像圖
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5.5 lattice和Multi-way
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5.6 Map
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5.7 其他
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Part 2 經濟計量方法
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Chapter 6 迴歸分析方法
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6.1 基礎線性迴歸原理--最小平方法
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6.2 單變數線性迴歸
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6.3 連續變數線性複迴歸
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6.4 因子和交互效果
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6.5 迴歸診斷檢定
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6.6 簡單時間序列迴歸：dynlm()
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6.7 線性重合檢定
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Chapter 7 時間序列入門
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7.1 時間序列性質
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7.2 時間序列資料建立與繪圖
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7.3 單筆時間序列性質
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7.4 ARMA process
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7.5 序列相關與檢定
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7.6 時間序列預測
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7.7 ARIMA和Seasonal ARIMA的自動配置
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7.8 VAR多變量
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Chapter 8 波動分析
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8.1 單變量GARCH原理
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8.2 簡單單變量GARCH，套件tseries
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8.3 超專業GARCH套件，rugarch
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8.4 多變量GARCH，套件rmgarch
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Chapter 9 非定態時間序列
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9.1 單根問題
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9.2 共整分析
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9.3 具門檻的單根過程
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Chapter 10 時間序列之結構變動
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10.1 基本原理認識
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10.2 Bai-Perron (1998 ，2003)和Zeileis et al. (2003，2010)的方法
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Part 3 數量財務專題
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Chapter 11 價差與計量套利
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11.1 價差原理
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11.2 風險溢酬的進階應用
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Chapter 12 R的金融工具箱
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12.1 時間序列物件三大套件
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12.2 fBasics套件的財務時間序列性質摘要
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12.3 fAssets套件的風險與報酬
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12.4 PerformanceAnalytics套件的積效指標
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12.5 quantmod套件的技術分析
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12.6 程式撰寫簡單技巧
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Chapter 13 風險與投資組合分析
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13.1 資產選擇初步
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13.2 多角化性資組合與回測
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Chapter 14 金融大數據的處理
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14.1 bigmemory
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14.2 FF
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14.3 bigmemory測試範例
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14.4 高頻率時間序列的時間格式
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Appendix A 廣義線性模式GLM
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A.1 二元變數之Probit/Logit GLM
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A.1.1 估計
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A.1.2 配適檢定
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A.1.3 優勢比(Odds Ratio)
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A.1.4 Over-dispersion和參數變異數修正
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A.2 多元排序變數之Probit/Logit GLM
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A.3 計數型變數之Poisson GLM
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A.4 多元選擇GLM-Multinomial Probit/Logit
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- 出版地 ： 臺灣
- 語言 ： 繁體中文
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