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選擇權交易:使用Python語言

出版日期
2022/10/07
閱讀格式
PDF
書籍分類
學科分類
ISBN
9786263433458

本館館藏

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⊙介紹BSM模型,且完整說明選擇權價格、選擇權交易策略以及對應的避險參數意義。
⊙自己「寫程式」達成需求,掌握程式語言思考,取代Excel操作。
⊙使用熱門程式Python,瞭解選擇權交易,非財金專業也可以讀懂並實作。
⊙提供書中範例完整程式碼,對照參考不出錯,更鼓勵嘗試修改。

「一書在手,掌握選擇權交易」

  本書以程式語言Python,轉譯選擇權的定價模型與交易策略,讓對選擇權交易的社會大眾能無痛入門。
  書中內容除了介紹BSM模型的定價公式以及對應的避險參數的意義之外,亦進一步利用前述的避險參數檢視各種基本選擇權交易策略的優缺點,故本書可以彌補社會大眾欲加強選擇權交易觀念或知識之不足的缺憾。全書皆以Python書寫,即舉凡書內有牽涉到資料之讀取、儲存、計算、模擬、估計、編表或甚至於繪圖,所附的光碟內皆有完整的Python程式碼供讀者參考,故讀者只要先學會如何操作Python,立即可以進入情況。本書鼓勵讀者可以更改書內的程式碼以供自己使用。
  • 序言
  • 第I篇 基本的觀念與BSM模型
    • 第1章 金融契約
      • 1.1 何謂衍生性商品?
      • 1.2 期貨交易
      • 1.3 遠期契約的定價
    • 第2章 選擇權契約
      • 2.1基本觀念
      • 2.2 圖形的繪製
      • 2.3 買權與賣權平價關係
    • 第3章 BSM模型
      • 3.1 一些準備
      • 3.2 使用BSM模型
      • 3.3 認識BSM公式
  • 第II篇 避險參數
    • 第4章 Delta
      • 4.1 直覺解釋
      • 4.2 動態避險
      • 4.3 Delta值與其他影響因子
    • 第5章 Gamma
      • 5.1 Gamma值的意義
      • 5.2 long Gamma與short Gamma
      • 5.3 一個例子
      • 5.4 Gamma Scalping
    • 第6章 其餘避險參數
      • 6.1 Theta
      • 6.2 Vega
      • 6.3 Rho與Psi
      • 6.4 避險參數之間的關係
  • 第III篇 選擇權交易策略
    • 第7章 投機與避險
      • 7.1 賣出裸部位買權
      • 7.2 賣出裸部位賣權
      • 7.3 掩護性買權與掩護性賣權
      • 7.4 保護性買權與保護性賣權
    • 第8章 垂直價差策略
      • 8.1 多頭買權價差策略
      • 8.2 空頭買權價差策略
      • 8.3 多頭賣權價差
      • 8.4 空頭賣權價差
      • 8.5 盒式價差策略
    • 第9章 跨式策略
      • 9.1 跨式策略的特色
      • 9.2 跨式策略的買點與損益平衡點
      • 9.3 跨式策略的避險參數
    • 第10章 勒式策略
      • 10.1 二種勒式策略
      • 10.2 勒式策略的損益平衡點
      • 10.3 勒式策略的避險參數
    • 第11章 蝶式與禿鷹策略
      • 11.1 蝶式策略
      • 11.2 禿鷹策略
    • 第12章 日曆價差策略
      • 12.1 水平價差策略
      • 12.2 對角價差策略
  • 參考文獻
  • 中文索引
  • 英文索引
  • 出版地 臺灣
  • 語言 繁體中文

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