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鉴于目前金融状况指数(FCI)的研究缺乏灵活动态性，本书从通胀控制目标出发，引入MI-TVP-SV-VAR模型，选取5个金融变量，估计其每一期的灵活动态权重，构建我国灵活动态金融状况指数，并分析它对通胀率的预测能力。经验分析结果表明，本书构建的FCI与通货膨胀有很高的相关性，且领先通胀1～7个月，能够很好地预测通胀。
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- 摘要
- Abstract
- 前言
- 目录
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第1章 导论
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1.1 相关概念
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1.2 研究背景
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1.3 研究意义
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1.4 研究思路
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1.5 研究内容
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1.6 研究目标
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1.7 拟解决的关键问题
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1.8 研究方法
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1.9 技术路线
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1.10 特色与创新之处
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第2章 金融状况指数文献综述及评价
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2.1 早期阶段的静态金融状况指数文献综述
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2.2 中期阶段的静态和多信息金融状况指数文献综述
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2.3 近期阶段的简单动态金融状况指数文献综述
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2.4 现阶段的多维动态金融状况指数文献综述
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2.5 国内外金融状况指数文献评价
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第3章 构建MI-TVP-SV-VAR模型
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3.1 MI-TVP-SV-VAR模型产生的背景
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3.2 MI-TVP-SV-VAR模型的发展脉络
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3.3 MI-TVP-SV-VAR模型参数估计框架和算法介绍
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3.4 MI-TVP-SV-VAR模型先验信息和初始值设定
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3.5 MI-TVP-SV-VAR模型的参数估计
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3.6 国内外基于MI-TVP-SV-VAR模型的经验研究综述
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3.7 本章小结
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第4章 构建灵活动态测度模型和测度方法
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4.1 传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法
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4.2 中国传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法
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4.3 简单动态金融状况指数的简单动态测度模型和测度方法
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4.4 灵活动态金融状况指数的灵活动态测度模型和测度方法
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4.5 构建灵活动态脉冲响应函数
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第5章 构建中国灵活动态金融状况指数
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5.1 样本数据的选择、处理、检验和说明
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5.2 MI-TVP-SV-VAR模型收敛性诊断
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5.3 MI-TVP-SV-VAR模型参数估计结果
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5.4 实证测度中国灵活动态金融状况指数
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第6章 应用中国灵活动态金融状况指数
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6.1 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的相关性研究
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6.2 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的领先滞后关系检验
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6.3 中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的因果关系研究
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6.4 中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀的预测能力检验
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6.5 中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀解释力度的比较分析
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第7章 简要结论、政策建议及未来展望
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7.1 简要结论
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7.2 政策建议
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7.3 未来展望
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- 参考文献
- 后记
- 版权页
- 后折页
- 封底
- 出版地 ： 中國大陸
- 語言 ： 簡體中文
- DOI ： 10.978.75201/14844
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