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本书立足于最前沿的学术研究，整合会计、金融等学科的理论知识，结合中国资本市场背景，介绍从公司基本面出发的量化投资策略，旨在为学生提供基本面量化投资的理论框架和实战指导，为中国资本市场培养未来的量化投资人才。全书共分为5大部分16章内容：第1章为综述部分，对财务分析与量化投资的研究进行概括性介绍；第2章至第3章为第一部分，介绍财务分析基础。第4章至第11章为第二部分，介绍基于财务分析的量化投资，是本书的核心内容；第12章至第14章为第三部分，介绍如何利用市场信号进行策略修正；第15章至第16章为第四部分，介
- 版权信息
- 序一 注入理性力量，提高市场效率
- 序二 基本面量化投资的实践及反思
- 前言 基本面量化：研究、教学及实践
- 致谢
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综述部分
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第1章 基本面量化投资综述
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1.1 导论
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1.2 有效资本市场假说和噪声投资者模型
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1.3 基于基本面分析的量化投资
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1.4 量化投资在中国：机遇和挑战并存
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第一部分 财务分析基础
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第2章 快速理解财务报表
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2.1 财务报表概述
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2.2 资产负债表、利润表和现金流量表
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2.3 三大报表的勾稽关系
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第3章 个股分析应用：以新华医疗为例
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3.1 衡量公司各项能力的指标
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3.2 相对估值模型
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3.3 绝对估值模型
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3.4 资本运作
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第二部分 基于财务分析的量化投资
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第4章 打开量化投资的“黑匣子”
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4.1 初识量化投资
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4.2 基本面投资VS量化投资
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4.3 基本面量化：量化投资的重要流派
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第5章 估值维度
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5.1 市盈率
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5.2 市净率
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5.3 市销率
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5.4 企业价值倍数
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5.5 股息率
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第6章 质量维度一：盈利能力
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6.1 盈利能力的价值相关性
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6.2 利用盈利能力预测股票收益
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6.3 衡量盈利能力的指标
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第7章 质量维度二：经营效率
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7.1 分解盈利能力
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7.2 利用资产周转率获取超额回报
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7.3 度量经营效率的其他指标
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第8章 质量维度三：盈余质量
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8.1 盈余操纵
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8.2 财务困境
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第9章 质量维度四：投融资决策
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9.1 投资决策
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9.2 融资决策
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9.3 总资产增量效应
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第10章 质量维度五：无形资产
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10.1 消失的价值相关性
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10.2 研发支出：资产还是费用？
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10.3 创新：研发支出真的起作用了吗？
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第11章 整合框架：现代价值投资理念
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11.1 什么是价值投资？
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11.2 实现价值投资的量化之路
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11.3 价值投资的理论解释
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11.4 价值投资是与非
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第三部分 利用市场信号修正策略
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第12章 市场参与者信号
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12.1 机构投资者
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12.2 证券分析师
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12.3 内部交易人
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第13章 市场价格信号
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13.1 价格动量与价格反转
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13.2 动量生命周期
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13.3 评价动量策略
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第14章 市场情绪信号
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14.1 市场情绪与封闭式基金之谜
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14.2 BW指数：市场情绪综合指标
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14.3 市场情绪信号的应用
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第四部分 量化投资实践
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第15章 量化投资组合：实施与管理
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15.1 什么是阿尔法？
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15.2 阿尔法模型
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15.3 风险模型
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15.4 投资组合优化
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15.5 业绩归因分析
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第16章 多因子选股模型：将价值投资理念转变为超额收益
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16.1 策略逻辑
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16.2 因子分析
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16.3 组合业绩
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16.4 讨论与展望
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- 出版地 ： 中國大陸
- 語言 ： 簡體中文
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