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本书首先使用不同方法多角度揭示其投资业绩现状，并检验其业绩显著性、稳定性和持续性，从而获得一般性认识；然后尝试构建开放式基金投资能力概念和分析框架，将投资能力与投资业绩在内涵和外延上做严格区分，指出二者的区别和联系，进而对开放式基金投资能力进行详细考察，检验其显著性，并揭示交易成本和管理费用等对投资业绩的影响；最后，基于经典资产配置思想，分别从个股、行业和动态配置三个方面，初步提供提升开放式基金投资能力的途径。
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第一章 导论
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第一节 研究背景
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第二节 研究问题与意义
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第三节 相关概念界定
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第四节 研究内容与方法
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第五节 逻辑结构
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第六节 主要创新
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第二章 文献回顾与理论评述
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第一节 资本市场理论起源与演进
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第二节 投资能力研究综述
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第三节 投资组合与资产配置
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第四节 本章小结
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第三章 样本选择与数据采集
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第一节 大盘指数数据采集与分析
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第二节 开放式基金样本选择与数据采集
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第三节 行业样本选择与数据采集
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第四节 股票样本选择和数据采集
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第五节 本章小结
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第四章 开放式基金投资能力测算与检验
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第一节 概述
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第二节 开放式基金投资能力的国际现状
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第三节 我国开放式基金投资能力的统计分析
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第四节 我国开放式基金投资能力测算及实证检验
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第五节 本章小结
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第五章 标准资产配置对投资能力影响的数理分析
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第一节 概述
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第二节 模型假设
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第三节 不含无风险资产时标准资产配置分析
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第四节 包含无风险资产时标准资产配置分析
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第五节 本章小结
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第六章 个股和行业资产配置对投资能力影响的实证研究
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第一节 概述
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第二节 研究设计
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第三节 实证检验与结果分析
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第四节 模型稳健性检验
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第五节 本章小结
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第七章 动态资产配置对投资能力影响的实证研究
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第一节 概述
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第二节 算法基本原理
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第三节 算例及算法稳定性检验
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第四节 动态资产配置有效性实证检验
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第五节 本章小结
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第八章 结论与展望
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第一节 研究结论
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第二节 研究展望
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- 参考文献
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附录
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附录1 样本基金资料汇总
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附录2 样本基金资产配置
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附录3 样本基金十大重仓股占比情况
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附录4 样本基金与比较基准的业绩差异
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附录5 个股配置能力显著性检验结果（ｋ＝1）
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附录6 个股配置能力显著性检验结果（ｋ＝2）
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附录7 个股配置能力显著性检验结果（ｋ＝4）
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附录8 行业配置能力显著性检验结果（ｋ＝1）
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附录9 行业配置能力显著性检验结果（ｋ＝2）
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附录10 行业配置能力显著性检验结果（ｋ＝4）
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- 出版地 ： 中國大陸
- 語言 ： 簡體中文
- DOI ： 10.978.75097/86864
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