0人評分過此書
-
第一類：選擇權基本觀念
-
衍生性金融商品 (derivatives)
-
凸性原理 (convexity principle) (contamination principle)
-
利率平方 (LIBOR square)
-
選擇權 (option)
-
買權 (call option)
-
賣權 (put option)
-
歐式選擇權 (European style option)
-
美式選擇權 (American style option)
-
亞洲式選擇權 (Asian style option)
-
價平、價外、或價內選擇權 (at-the-money; out-of-the-money; in-the-money option)
-
-
第二類：選擇權類型
-
純粹選擇權 (pure option)
-
有擔保選擇權 (covered option)
-
無擔保選擇權 (naked option)
-
有擔保與無擔保認購（售）權證，備兌與未備兌認購（售）權證 (covered\uncovered warrant)
-
企業發行的認股權證 (corporate-issued warrant)
-
「買回條款」認股權證 (callable warrant)
-
員工認股選擇權 (shares option for employees)
-
認購權證 (pure call warrant)
-
認售權證 (pure put warrant)
-
單一股票型認購（售）權證 (single-stock warrant)
-
股票組合型（一籃子型）認購（售）權證 (warrant of a basket of stocks)
-
衡量認股（購）權證價值的指標 (index of warrant valuation)
-
平價比例 (parity ratio)
-
溢價比率 (premium ratio)
-
股價損益平衡成長率 (break-even point of price of underlying stock)
-
融資比例 (gearing ratio)
-
槓桿比率 (leverage)
-
資本槓桿支點 (capital fulcrum point
-
執行價格或履約價格 (strike price; exercise price)
-
存續期間 (tenor)
-
匯率選擇權 (foreign exchange option)
-
利率選擇權 (interest rate option)
-
利率買權 (interest rate call)
-
利率賣權 (interest rate put)
-
利率期貨選擇權 (interest rate futures option)
-
利率期貨賣權 (interest rate futures put)
-
利率期貨買權 (interest rate futures call)
-
零成本外匯選擇權 (zero-cost FX option)
-
零成本區間遠匯 (zero-cost range forward)
-
利率上限 (interest rate caps)
-
利率下限 (interest rate floors)
-
利率範圍限定 (interest rate collars)
-
利率互換選擇權 (swaption)
-
買權－賣權平價 (call-put parity)
-
利率買權、利率賣權的平價關係 (interest rate call-put parity)
-
利率上限與利率下限的平價 (caps-floors parity)
-
期貨選擇權 (futures option)
-
指數選擇權 (index option)
-
權利金 (premium)
-
內在價值 (intrinsic value)
-
時間價值 (time value)
-
高報酬票券 (high yield note)
-
增值票券 (yield enhancement note)
-
收益或折價購股合約 (return or discount equity option; RODEO)
-
價差交易策略 (spread strategy)
-
水平價差 (horizontal spread)
-
曆月價差 (calendar spread)
-
垂直價差 (vertical spread)
-
價格價差 (price spread)
-
對角價差 (diagonal spread)
-
多頭買權價差 (bull call spread)
-
空頭買權價差 (bear call spread)
-
時間價差 (time spread)
-
-
第三類：奇異選擇權
-
蝶狀價差 (butterfly spread)
-
兀鷹價差 (condor spread)
-
買權比率價差 (call ratio spread)
-
賣權比率價差 (put ratio spread)
-
混合部位 (combination position)
-
跨式部位 (straddle)
-
下跨式部位 (bottom straddle)
-
買入跨式部位 (long straddle)
-
上跨式部位 (top straddle)
-
賣出跨式部位 (short straddle)
-
偏多下跨式部位 (strap)
-
偏空下跨式部位 (strip)
-
抑制跨式部位 (strangle)
-
盒狀價差 (box spread)
-
海鷗價差 (seagull spread)
-
奇異選擇權 (exotic option)
-
平均市價選擇權 (average price option)
-
平均履約價選擇權 (average strike option)
-
追溯價格選擇權 (look-back option)
-
二擇一選擇權 (binary option)
-
固定收益型選擇權 (digital option)
-
一觸生效型選擇權 (one-touch option)
-
非無即有選擇權 (all-or-nothing option)
-
板機選擇權 (barrier\trigger option)
-
簡單型與反轉型敲入選擇權 (knock-in option)
-
簡單型與反轉型敲出選擇權 (knock-out option)
-
雙門檻選擇權 (double barrier option)
-
或有權利金選擇權 (contingent premium option)
-
延遲權利金選擇權 (deferred premium option)
-
可取消選擇權 (cancelable option)
-
可選擇退出的遠期交易 (forward with optional exit)
-
變動權利金選擇權 (variable premium option)
-
漸進選擇權 (step-in option)
-
雙重因子選擇權 (quantos option
-
雙變數選擇權 (bivariate option)
-
多因子或彩虹選擇權 (multifactor\rainbow option)
-
傑出選擇權 (outperformance option)
-
差價選擇權 (spread option)
-
二擇一較佳選擇權 (better-of-two asset option)
-
二擇一較差選擇權 (worser-of-two asset option)
-
階梯選擇權 (ladder option)
-
鎖步選擇權 (lock step; step lock option)
-
齒輪＼齒鍊選擇權 (ratchet\cliquet option)
-
吼叫選擇權 (shout option)
-
百慕達選擇權 (Bermuda option)
-
中區大西洋選擇權 (mid-Atlantic option)
-
準美式選擇權 (quasi-American option)
-
限制執行價選擇權 (limited exercise option)
-
日本式選擇權 (Japanese option)
-
標的資產 (underlying asset)
-
歷史波動性 (historical volatility)
-
隱含波動性 (implied volatility)
-
-
第四類：選擇權評價與風險衡量
-
布拉克－休斯選擇權評價模式 (Black-Scholes option pricing model)
-
單一選擇權風險衡量 (risk analysis of single uption)
-
避險比率 (delta ratio)
-
gammar ratio
-
vega ratio
-
theta ratio
-
rho rat1o
-
選擇權組合的風險 (risk of option portfolio)
-
選擇權組合的動態避險 (dynamic hedging)
-
二項評價模式 (binomial option pricing model)
-
微笑曲線效果 (smile effect)
-
-
附錄
-
附錄一：開發匯率選擇權部位管理之電腦軟體實例
-
附錄二：公開發行公司從事衍生性商品交易處理要點
-
- 英文索引
評分與評論
請登入後再留言與評分
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
