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選擇權估價理論
- 自序
- 第一編 選擇權的市場運作與角色功能
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第一章 選擇權市場如何運作
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第一節 什麼是選擇權
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第二節 選擇權之標的資產種類
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第三節 選擇權交易制度
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第二章 選擇權的基本價金關係
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第一節 選擇權的基本價金特性
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第二節 選擇權價金的基本決定因素
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第三節 選擇權價金的界限條件
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第四節 選擇權價金關係
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第五節 買賣權平價
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第三章 選擇權的經濟角色
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第一節 完全市場下的證券評價
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第二節 不完全市場與選擇權的角色
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- 第二編 選擇權的估價理論
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第四章 二項式選擇權估價法
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一、二項式模型的假設望
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二、選擇權對沖資產組合聖
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三、單期模型塑
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四、兩期模型塑
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五、多期模型
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六、有股息的歐式買權的二項式估價法
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七、有股息的美式買權的二項式估價法
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八、歐式賣權的二項式估價法
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九、美式賣權的二項式估價法
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第五章 隨機過程與隨機微積分
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第一節 機率理論簡介
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第二節 隨機過程簡介
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第三節 隨機微積分
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第四節 證券報酬的隨機過程性質
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第六章 布來克－蕭司選擇權估價法
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第一節 布來克－蕭司模型的假設
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第二節 風險中立的意義
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第三節 布來克－蕭司股票買權基本偏微分方程式
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第四節 布來克－蕭司選擇權估價模型的直覺解法
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第五節 交易趨於連續時的二項式選擇權估價公式的性質
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第六節 支付股利股票之歐式選擇權價金
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第七節 複合選擇權
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第八節 美式選擇權價金
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第七章 布來克－蕭司選擇權價金的性質
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第一節 標的證券價格的變動
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第二節 選擇權代爾他的應用
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第三節 部位代爾他
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第四節 選擇權的彈性
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第五節 選擇權軋馬
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第六節 選擇權西他
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第七節 選擇權嵐卜打
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第八節 選擇權的柔
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第九節 履約價改變的影響
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附錄
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第八章 數值分析法
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第一節 蒙地卡羅模擬法
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第二節 有限差分法
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第九章 不同假設下的選擇權估價模型
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第一節 隨機利率假設
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第二節 股票報酬變異數不安定的假設
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第三節 股價的隨機過程不連續
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- 第三編 各種衍生證券的估價
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第十章 期貨與遠期合約選擇權
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第一節 遠期合約的性質
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第二節 期貨合約的性質
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第三節 期貨選擇權的價金性質與估價模型
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第四節 遠期合約選擇權的價值
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第十一章 指數選擇權
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第一節 股價指數選擇權
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第二節 股價指數期貨選擇權
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第十二章 公司證券估價法
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第一節 風險折現債券
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第二節 公司息票債券
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第三節 認股權證
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第四節 可贖回債券必
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第五節 可轉換公司債
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第六節 擔保債券
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第七節 外幣債券
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第八節 兩個風險資產較大值或較小值的歐式買權估價模型
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第十三章 外幣選擇權
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第一節 利率選擇權市場
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第二節 利率選擇權的簡單估價模型
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第三節 利率選擇權的期間結構估價模型
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第四節 美式外幣選擇權估價模型
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第十四章 利率選擇權
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第一節 利率選擇權市場
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第二節 利率選擇權的簡單估價模型
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第三節 利率選擇權的期間結構估價模型
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第十五章 異常選擇權
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第一節 路徑依賴選擇權
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第二節 非路徑依賴選擇權
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第三節 波動性依賴選擇權
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第四節 相關依賴選擇權
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- 參考文獻
- 附表
- 索引
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